Кластеры показывают, кто превалирует на ценовом уровне – продавцы или покупатели. В скальперских терминалах лента сделок и кластеры “идут” вместе с стаканом. Мы выделили цифрой 1 уровень середины начального диапазона дня, который определили автоматически с помощью индикатора Initial Balance.
Что такое КРИПТО ОПЦИОНЫ. Как торговать и зарабатывать. Видео
- Именно здесь происходит формирование рыночного консенсуса относительно “справедливой стоимости” цифрового актива.
- Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов.
- Трейдеры могут использовать их для установки стоп-лоссов или тейк-профитов.
- Биржевой стакан — это прерогатива мелких трейдеров, крупные игроки, или как их еще называют маркетмейкеры, редко пользуются этим инструментом.
- В 2025 году арсенал трейдера включает как интегрированные биржевые решения, так и сторонние платформы, значительно расширяющие аналитические возможности.
Но для покупок, как правило, необходимо больше усилий, чем для продаж. В целом, эти техники относятся к такому типу трейдинга, как “скальпинг”. Позиции обычно удерживаются от нескольких секунд до минут. Причина в том, что для открытия более долгосрочных позиций требуется провести анализ контекста на графиках, а оценка рынка по DOM — это поиск ситуативных сделок “здесь и сейчас”. Итак, Петя не может больше терпеть убытки и начинает немедленно закрывать контракты, продавая их Васе, потому что на рынке только 2 игрока. По результатам торговли Вася — в прибыли, Петя — без денег и с психологической травмой.
Проблема пустого стакана
Трейдеру неудобно отслеживать инструмент, так как видна лишь малая часть заявок. В центральной части стакана обычно располагаются лучшие ордера. Это означает, что у них наиболее высокая цена на покупку и наиболее низкая — на продажу. Чем меньше его показатель, тем более ликвидным является рыночный лот. В этом случае он может составлять всего несколько копеек.
Скальпинг по стакану — 2 часть. Обучение
- Возможно, это фиксация прибыли по коротким позициям, а не новые длинные позиции — мы этого не знаем.
- Это могут быть уровни, на которых прекращаются продажи или покупки, уровни с крупным объемом, хвосты, максимумы или минимумы предыдущих дней.
- Многие институциональные трейдеры используют айсберг-ордера и алгоритмические стратегии, которые не полностью отражаются в стакане, но существенно влияют на рынок.
- Многие криптовалютные биржи включают в свой торговый интерфейс стаканы.
- Открывать фиктивные крупные ордера, которые в дальнейшем будут аннулированы.
- Я открыла короткую позицию вопреки рыночному сентименту.
Такая тактика будет хорошо работать, если торговать в короткие позиции, на опционах оптимальным временем экспирации будет сделка сроком на 1 час. Туда помещаются только те ордера которые расположены максимально близко к актуальной цене. Появление крупных участников рынка, тем не менее, почти всегда заметно. При внимательном наблюдении их можно разглядеть в стакане. Они формируются, если в стакане существенно преобладают объемы заявок на покупку или на продажу, но по ним нет контрагентов. Это приводит к резкому движению цен и формированию бычьего или медвежьего тренда.
При таком сценарии велика вероятность, что эта поддержка/сопротивление будет защищаться трейдером в будущем. Ключевая задача трейдера — это проанализировать совокупное значение сделок на покупку и продажу актива. И на основе данной информации нужно определить, чего больше. Если ордеров на приобретение, то с Forex4you большой долей вероятности цена на актив постепенно будет подниматься. Это может быть и незначительный рост, всего в 1 – 2% от текущей стоимости актива. Если же сделок на продажу больше, чем ордеров на покупку, то, соответственно, цена будет падать.
Мы улучшили ваш тариф — без повышения цен! 🚀
Это часто приводит к увеличению ее стоимости, так как покупатели готовы заплатить более высокую цену, чтобы выполнить свои заявки. С другой стороны, большое количество ордеров на продажу может указывать на высокое предложение активов, что часто сдерживает рост котировок или даже приводит к их снижению. Стакан котировок обычно состоит из двух основных полей — верхнего, который содержит заявки на продажу (Ask), и нижнего, где размещены ордера на покупку (Bid).
Криптовалюта здесь конечно вне конкуренции, информацию можно найти самую подробную и без задержек. Все ордера и сделки проходят в режиме онлайн, глубина рынка тоже показывается. Для более полной картины, вы должны использовать стаканы котировок всех крупных бирж, а не одной.
На ликвидных и малоликвидных бумагах принципы торговли могут немного отличаться. Эти инструменты группируют заявки по уровням цены и времени, чтобы выявить скопления крупных ордеров. Эти индикаторы отслеживают, как меняются заявки в стакане котировок. Эти индикаторы анализируют объемы заявок на покупку и продажу, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления.
Обзор стакана в ATAS.
Для начала повторю, что для успешной торговли по стакану всегда нужно учитывать несколько факторов, если вы будете искать только плотности, то успешно торговать будет проблематично. Причем вы должны все формализовать как можно четче — какую плотность вы ищите, как ее должны съесть для входа в позицию, каким должен быть уровень поддержки/сопротивления и тд. Если вы торгуете на отбой от плотности, то желательно, чтоб плотность совпадала с сильным уровнем. Или как минимум было видно что инструмент удерживали на этом уровне.
Ордера со скрытой частью объема, часто выставляемые крупными игроками с целью маскировки своих намерений. Обнаружить их можно, если одновременно с анализом стакана рассматривать таблицу котировок и ленту сделок — и там, и там должны появляться характерные повторяющиеся сделки. Скальпинг стиль или метод торговли, при котором совершается огромное количество мелких сделок на росте или падении цены биржевого инструмента, это мнение присуще большинству трейдеров. Каждая сделка несет риск потери капитала, чем больше сделок, тем больше риска и по этой причине у практикующих трейдеров иное мнение. На некоторых инструментах трейдеры сталкиваются с проблемой «разреженного» стакана.
Торговля по стакану стратегии
Эта категория наиболее всего подвержена паническим настроениям, а их поведение легко предсказать. Выделить трейдеров и инвесторов-середнячков можно объемам их сделок и периодичности выставления ордеров. Одним из важнейших факторов на рынке криптовалют является психология участников. Крупные игроки могут сознательно манипулировать курсом за счет создания «ложных приказов». Потому анализ только по стакану считается малоинформативным и обычно используется как один из элементов торговой стратегии.
Перед входом в позицию всегда учитывайте об кого будете крыть позу, если вдруг инструмент пойдет не в вашу сторону. А теперь подробнее о том как можно торговать от плотности. Это наверное самое важное правило (лично для меня), т.к.
Это будет краткосрочное колебание, возможно, даже в пределах одного пункта, но в целом оказывается влияние на весь рынок. Другое дело, когда информация поступает с достаточно крупного объединения систем электронной торговли – то есть ячейки всем известной ECN (Electronic Communication Network). Чем крупнее ячейка, тем больше пользы даёт её стакан, так как отражает реальный интерес, который в высокой степени будет коррелировать с общей тенденцией.